实训练习 3-VAR 模型(Eviews 操作)
一、 在 Eviews 软件中打开分析数据“实训 3 数据.xlsx”,数据:【x1:股
票 1 的股价数据,x2:股票 2 的股价数据】,根据 VAR 模型的
原理进行建模分析。【以下分析均
以 0.1 作为显著性水平
】
1、检验时间序列的平稳性,保证建模数据均为平稳时间序列数据或
为协整数据:
通过 Eviews 软件,首先画出变量 x1,x2 的时序图,大致观测数据是否
为平稳时间序列数据,并进一步对变量 x1,x2 进行单位根检验判断数
据是否平稳,若 x1,x2 为非平稳时间序列,则分析两变量是否存在协
整关系,通过以上检验后进行下一步分析。【如若进行协整检验,请
通过 E-G 两步法进行检验】
实训结果:
(此处附输出结果)
实训结果分析:
(针对输出结果,在此处进行分析)