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行业研究 18.85KB 32 需要积分: 1
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资源介绍:

bbe6a5443f4e654d5818b0c06a56d501.zip
实训练习 3-VAR 模型(Eviews 操作)
一、 Eviews 软件中打开分析数实训 3 数据.xlsx”,数据:x1:
1 的股价数据x2:股 2 的股价数据,根据 VAR 模型的
原理进行建模分析。【以下分析均
0.1 作为显著性水平
1、检验时间序列的平稳性,保证建模数据均为平稳时间序列数据或
为协整数据
通过 Eviews 软件,首先画出变量 x1,x2 的时序图,大致观测数据是否
为平稳时间序列数据,并进一步对变量 x1,x2 进行单位根检验判断数
据是否平稳,若 x1,x2 为非平稳时间序列,则分析两变量是否存在协
整关系,通过以上检验后进行下一步分析。如若进行协整检验,请
通过 E-G 两步法进行检验】
实训结果:
(此处附输出结果)
实训结果分析:
(针对输出结果,在此处进行分析)
2、对变量进行格兰杰因果检验,分析变量间的因果关系:
当时间序列数据通过第一步检验后,可以进一步的分析变量间的
因果关系。
实训结果:
(此处附输出结果)
实训结果分析:
(针对输出结果,在此处进行分析)
3、构建 VAR 模型:
分析变量均为平稳时间序列或存在协整关系的情况下,可以尝试
构建 VAR(p,p)模型,其中滞后阶数 p 可以通过比较模型的 BIC 值或考
虑系数的显著性来进行确定,请写出最后的模型方程。
实训结果:

资源文件列表:

bbe6a5443f4e654d5818b0c06a56d501.zip 大约有2个文件
  1. 实训三数据.csv 6.93KB
  2. 时间序列分析-实训练习3.docx 18.84KB
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